स्टटा फॉरेक्स में रिग्रेसन रोलिंग

मैं स्टेटा में एक रोलिंग प्रतिगमन करने का लक्ष्य रखता हूं, और मैं बस आर-स्क्वेरड प्राप्त करना चाहता हूं। मैं इसे सरल रखने का लक्ष्य रख रहा हूं, मैं एक पूरे कार्यक्रम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन यदि यह आवश्यक है, तो मैं इस तरह के सुझावों के लिए भी खुले हूं। फिलहाल मेरे पास ऐसी पंक्तियां हैं जिसके साथ मैं केवल बीटा गुणांक और मानक त्रुटियों का अनुमान प्राप्त करता हूं। मैं बस सीधे GUI में दर्ज करता हूँ रोलिंग बी से, खिड़की (60) रखो (तिथि) स्पष्ट: वापसी y x चरण 1 है और इसी निर्देश को इसलिए कॉडेलिन से छोड़ा गया है। मैं इस पर स्टैटा मैनुअल (स्टेटैमनुअल 13 राइटिंग पीडीएफ) पर आधारित था। हालांकि, इस पुस्तिका में मुझे आर-स्क्वेयर का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं भी इस विषय को व्यापक रूप से गलती करनी थी और मौत के बारे में सोच रहा था लेकिन समाधान खोजने में असमर्थ हूं। प्रत्येक प्रतिगमन के आर-स्क्वायर को शामिल करने वाले एक स्तंभ को प्राप्त करने के लिए सुझावों की बहुत सराहना की जाएगी। निक कॉक्स ने 14 नवंबर को 14:06 को बंद विषय के रूप में बंद कर दिया। गुंग। पीटर फ्लोम 9830 14 नवंबर 13 17:31 यह प्रश्न सहायता केंद्र में परिभाषित दायरे के भीतर के आंकड़ों के बारे में नहीं है। यदि इस प्रश्न को सहायता केंद्र में नियमों में फिट करने के लिए फिर से बदला जा सकता है कृपया प्रश्न संपादित करें। यह प्रश्न ऑफ-विषय प्रतीत होता है क्योंकि यह स्ताटा के बारे में है यह संभवतः स्ताट को समर्पित सूची पर पूछा जाना चाहिए। ndash पीटर फ्लोम 9830 14 नवंबर 13 17: 31 यहाँ मैं स्टेटा सॉफ़्टवेयर में रोलिंग रिग्रेसन करने के लिए एक ज्ञापन पोस्ट करता हूं। इटैलिक अक्षर स्ताटा कोड को संदर्भित करता है। चरण 1: बार-श्रृंखला प्रतिगमन करने से पहले, हमें इस डेटासेट को समय-श्रृंखला के नमूने के रूप में घोषित करना होगा। यह tsset कमांड का उपयोग करके किया जा सकता है कोड को आम तौर पर निम्नलिखित प्रारूप में टाइप किया जाता है: tsset panelidvar timeidvar यह वाक्यांश स्ताता डेटासेट को दो आयामों वाले एक पैनल के रूप में पहचानता है। पार-अनुभागीय अंतर और समय सीरियल विकास। इस बीच स्ताटा हमारे समय और पैनल आईडी वेरिएबल्स के लिए हमें बुनियादी आंकड़े बताएंगे। चरण 2: कभी-कभी, स्ताटा इंगित करता है कि हमारे समय आईडी चर में अवलोकन के बीच अंतर हो सकता है। यह एक समस्या है क्योंकि Stata को आवश्यकता है कि रोलिंग प्रतिगमन के संचालन में समय आईडी निरंतर होना चाहिए। उस स्थिति को पूरा करने में विफल होने से गुणांक का आकलन करने में त्रुटि हो सकती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, हमें सबसे पहले कैलेंडर ऑर्डर के अनुसार हमारी टिप्पणियों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है, और फिर प्रत्येक समूह (कंपनी) के लिए नए समय की टिकटें के रूप में एक नया निरंतर परिवर्तनशील उत्पन्न करना चाहिए। इस रैंकिंग और जनरेटिंग के लिए संहिता निम्नानुसार हैं: समूहबद्ध टाइमड बायसोर्ट ग्रुपआईड: जीएन एनटीआईडीएन ये कोड पहले समूहों द्वारा नमूने को क्रमबद्ध करते हैं (कहते हैं, कंपनियां)। और फिर प्रत्येक कंपनी के लिए, ऐतिहासिक टिप्पणियों को आगे 1 से n के लिए पूर्णांक से क्रमबद्ध किया जाता है। संख्याओं में क्रमबद्ध रूप से सभी रिकॉर्ड किए गए समय टिकटों (जैसे दिनांक, सप्ताह या वर्ष) को स्थानांतरित करके, यह प्रक्रिया अनदेखी करती है और गैर-निरंतर ट्रेडिंग सत्रों (जैसे छुट्टियों, खुलासे, या सर्किट ब्रेक्स)। हमारे एनटीआईडी ​​बाद में रोलिंग प्रतिगमन में निरंतर समय आईडी के रूप में सेवा कर सकती है। अंतिम, डॉन 8217 नए चरण आईडी चर निर्दिष्ट करने के लिए चरण 1 को फिर से करने के लिए भूल जाते हैं। tsset panelidvar ntid चरण 3: फिर इस चरण में, हम रोलिंग रिग्रेसन चलाने के लिए इस नमूना का उपयोग करेंगे। सामान्य प्रतिगमन आदेश इस प्रकार है: rollreg y x1 x2 x3, हिलना (n) स्टब (xx) मजबूत जहां रोल्रगे रोलिंग प्रतिगमन के लिए कोड है, पहले से परिभाषित पैनल मैट्रिक्स के अधीन। चाल (एन) रोलिंग विंडो की लंबाई को परिभाषित करता है, जबकि स्टड (xx) प्रत्येक रिपोर्ट किए गए आइटम के सामने उपसर्ग 8220 xx8221 का उत्पादन करता है, जिसमें गुणांक, मानक त्रुटियां, आर-स्क्वायर और नमूना नंबर शामिल है। मजबूत अनुमान के परिणाम की गारंटी देता है भिन्नता में विविधता के लिए समायोजित किया जाता है। पीएस: यदि कुछ टिप्पणियों में स्पष्टीकरण चर में (मान लीजिए, x1) अनुपलब्ध मूल्य होते हैं, तो इन चरण के अमान्य टिप्पणियों से छुटकारा पाने के लिए हमारे चरण 2 से पहले एक कदम डाला जाना चाहिए। रिक ऑब्स को हटाने का एक तरीका ड्रॉप विकल्प का उपयोग करना है: ड्रॉप अगर x1 (ध्यान, दो 82208221 लक्षण आवश्यक हैं) इन अमान्य टिप्पणियों को हटाने के बाद, हम कैलेंडर क्रम के अनुसार शेष अवलोकनों को क्रमबद्ध करने के लिए हमारे चरण 2 पर जा सकते हैं। पीएस: 2. यदि पैनल संतुलित नहीं है (ट्रिम) ताकि अलग-अलग कंपनियों के समय-सीमा के आयाम में विभिन्न संख्या में अवलोकन हो, हमें उन कंपनियों को हटा देना चाहिए जो संयुक्त टिप्पणियों की तुलना में कम नजर रखता है जो हमें गुणांक का अनुमान लगाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ पर्याप्त पूर्वानुमान मूल्यों का उत्पादन करने के लिए मान लें कि रोलिंग प्रतिगमन में गुणांक का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि चाल (एन) कमांड में निर्दिष्ट है, और अन्य ज टिप्पणियों का उपयोग 8220alphas8221 (वास्तविक मूल्य और पूर्वानुमान मान के बीच अंतर) के लिए किया जाता है, हमें अवलोकन के साथ कंपनियों को हटाना चाहिए एनजे से कम इन अवलोकनों को जानने और हटाने के लिए, हम एक संपूर्ण कोड का उपयोग करते हैं, जिसमें प्रत्येक कैलेंडर को पूरे नमूने के दौरान कैलेंडर अवलोकन की संख्या प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। bys panelid: gen nooN प्रत्येक कोड समूह के भीतर टिप्पणियों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने के लिए यह कोड एक नया चर, नोओ बनाता है। निम्नलिखित चरण में, हम अपनी पिछली चर्चा के आधार पर अपर्याप्त टिप्पणियों वाली कंपनियों को निकालते हैं। ड्रॉप अगर nooltnj (जहां n रोलिंग विंडो का आकार और पूर्वानुमान के लिए आरक्षित ज टिप्पणियां)